Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

После определения вероятности неисполнения заемщиком условий кредитной сделки и присвоения ему кредитного рейтинга производится оценка стоимости реализации кредитного риска. Оценка стоимости реализации кредитного риска конкретного заемщика, представляет собой расчет количественного значения потерь банка в случае неисполнения заемщиком условий кредитной сделки.

Вероятность неисполнения заемщиком условий кредитной сделки и размер потерь банка в случае реализации риска определяют уровень (степень) кредитного риска. Степень кредитного риска является количественным выражением оценки банком кредитоспособности заемщика. В зависимости от уровня риска, выражающегося в определенной величине потерь выделяют определенные зоны риска. В рамках зоны потери не превышают определенный уровень. Выделяют безрисковую зону и три основные зоны риска: зона допустимого риска; зона недопустимого риска; зона критического риска.

Оценка степени кредитного риска является необходимым условием для принятия рациональных решений в рамках последующих этапов управления, в частности, для осуществления выбора стратегии риска.

По итогам количественной оценки риска возникает необходимость выбора одного из трех возможных вариантов стратегии: избежание риска, принятие риска или использование инструментов снижения уровня риска. Принятие риска означает, что для банка его уровень допустим, и банк принимает возможность его проявления. Очевидно, что выбрать данный вариант стратегии можно лишь при условии, что значение риска находится в безрисковой зоне риска или в области допустимого риска. При прочих условиях, при невозможности избежать риск, необходимо использовать различные инструменты снижения степени риска.

К числу инструментов, обеспечивающих уменьшение вероятности реализации риска относятся: отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска; реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение степени готовности заемщика выполнять обязательства по кредитному соглашению; реализация в рамках кредитных отношений с заемщиком мер, обеспечивающих повышение финансовых возможностей заемщика; снижение срока кредитования; повышение информированности банка о готовности и возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения. К числу способов, обеспечивающих снижение размера потерь при проявлении кредитного риска относятся: передача риска (страхование, хеджирование); создание резервов; диверсификация; распределение риска; использование обеспечения; использование процентной ставки; предоставление дисконтных кредитов; поэтапное кредитование.

Самым распространенным способом повышения степени готовности заемщика выполнить условия кредитной сделки является повышение статуса банка по отношению к другим кредитора заемщика. Цель применения данного вида способов минимизации кредитного риска заключается в организации отношений банка и заемщика таким образом, чтобы заемщик рассматривал выполнение обязательства перед банком в качестве приоритета. Указанная цель достигается в рамках включения в кредитное соглашение условий, определяющих экономическую нецелесообразность невыполнения обязательств для заемщика. Подобный эффект обеспечивают санкции, вызываемые нарушением договорных отношений.

Больше по теме:

Услуги, предлагаемые банками клиентам в комплексе доверительных операций
Большинство коммерческих банков промышленно развитых стран в комплексе услуг доверительного характера предлагает и ряд других, сопутствующих, услуг, наиболее весомой из которых является кредитование клиентов в целях проведения тех или ины ...

Общий обзор тенденций российского рынка страховых услуг
В первом квартале 2008 года страховой рынок продолжил активное развитие. Среди тенденций прошлого квартала, можно выделить следующие основные: · дальнейшее сокращение числа страховых компаний; активные действия надзора по борьбе с недобр ...

Сущность кредитно-банковской системы
Сущность кредитно-банковской системы обращена к ее специфическим свойствам, проявляется через тесное взаимодействие элементов, взаимодействие с внешней средой посредством выполнения своих функций, ее архитектуре. Однако сущность кредитно- ...