Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

Рассмотрим содержание этапов, составляющих процесс управления кредитным риском, реализация которого вызывается внешними факторами. Особенности содержания этапов управления кредитным риском индивидуального заемщика и кредитного риска совокупности кредитных вложений представлена в приложении В.

Основная задача первого этапа управления риском заключается в выявлении причин его возникновения. Следовательно, целью идентификации факторов кредитного риска как первого этапа управления является определение причин, вызывающих реализацию этого вида риска.

В основе оценки риска заложен поиск зависимости между определенными размерами потерь, связанными с реализацией риска и вероятностями их возникновения. Важной задачей при оценке риска является сравнение его значения с допустимым уровнем.

Количественная оценка кредитного риска конкретного заемщика проводится в процессе рассмотрения кредитной заявки заемщика, в ходе мониторинга заемщика, а также в процессе рассмотрения необходимости и возможности изменения условий кредитования. Содержание количественной оценки кредитного риска индивидуального заемщика заключается в определении его кредитоспособности. Процесс определения кредитоспособности включает оценку вероятности выполнения заемщиком условий кредитной сделки, а также масштаба потерь банка в случае реализации риска.

Кредитный риск оценивается на уровне отдельного заемщика на основе специального анализа его кредитоспособности. При этом обобщающей оценкой вероятности реализации риска выступает кредитный рейтинг заемщика, который рассматривается в качестве индикатора вероятности дефолта.

К числу необходимых факторов для признания заемщика кредитоспособным относят:

- правоспособность;

- готовность погашать задолженность;

- наличие обеспечения возврата ссуды;

- способность заемщика получать доход.

Предлагается следующая последовательность анализа кредитной заявки заемщика. Во-первых, необходимо оценить характер клиента и искренность его намерений, а также выяснить "чувство ответственности при использовании банковского кредита" и "придерживался ли клиент условий кредитного договора". Для этого проводится собеседование представителя заемщика с кредитным сотрудником банка, анализируется кредитная история заемщика. Также проверяются полномочия лица ведущего переговоры с банком на предмет наличия полномочий относительно проведения с банком переговоров о кредитовании. Во - вторых, анализируется финансовая отчетность предприятия - заемщика с целью определить, располагает ли заемщик достаточным для погашения кредита потоком наличности и активами. Третьим этапом следует проверка имущества или других активов заемщика, предоставляемых в качестве обеспечения, для того, чтобы убедиться, что банк не встретит препятствий в процессе реализации права банка на обеспечение в случае невыполнения заемщиком условий кредитного договора. Необходимым условием принятия положительного решения о кредитовании является последовательное прохождения всех указанных этапов проверки кредитоспособности заемщика.

Таким образом оценка кредитоспособности заемщика производится на основе имеющейся у банка информации о готовности заемщика исполнять обязательства, наличия у него возможности погасить кредит и наличия обеспечения, позволяющего банку компенсировать потери в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора.

Больше по теме:

Эмиссия и обращение ценных бумаг
Основной задачей, поставленной перед Департаментом по ценным бумагам в 2007 году, являлось создание центрального депозитария, в связи с чем во втором полугодии 2007 года данная работа начала активно осуществляться. В целях создания необхо ...

Ипотечный рынок. Инструменты ипотечного кредитования
Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и другими учреждениям домашним хозяйствам с целью приобретения жилья под залог этого (или иного) жилья, и финансовых активов, размещаемых на рынке с целью приобретени ...

Нормативно-методические аспекты деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг
Важнейшим регулирующим фактором в работе любой банковской системы является нормативно-правовая база. Именно правовые основы задают главные и определяющие принципы, обеспечивающие безотказное функционирование элементов банковской системы, ...