Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

К числу способов, использование которых обеспечивает повышение возможностей заемщика по выполнению условий кредитного соглашения, относится совместная деятельность банка и заемщика, направленная на организацию предварительной подготовки заемщика к освоению кредитных ресурсов.

Инструменты снижения степени кредитного риска можно разделить по сферам их применения. Нами выделяются инструменты, используемые в процессе управления кредитным риском конкретного заемщика и инструменты, применяемые в процессе управления риском портфеля. Инструменты, используемые для снижения риска конкретного заемщика, могут быть реализованы только применительно к каждому заемщику. Инструменты, применяемые для снижения риска портфеля, могу быть использованы только к совокупности кредитных вложений банка. К инструментам, используемым для снижения степени кредитного риска конкретного заемщика относятся способы улучшения информационного обеспечения банка о деятельности заемщика; способы повышения степени готовности заемщика выполнять обязательства перед банком; организация сотрудничества между банком и заемщиком, направленное на повышение возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения; дисконтное кредитование; поэтапное кредитование; распределение риска. К инструментам, используемым для снижения риска портфеля относятся диверсификация, создание резервов.

Выбор одного из вариантов стратегии риска и последующий выбор способа снижения уровня риска (в случае необходимости) определяют дальнейшие действия. Однако деятельность по управлению кредитным риском не заканчивается после принятия решения о выдаче кредита и его реализации. Подверженность уровня риска изменениям обуславливает необходимость отслеживания его динамики. Контроль за кредитным риском конкретного заемщика осуществляется в течение всего периода с момента заключения кредитного договора до момента погашения, что обусловлено изменением условий, на которых предоставлялся конкретный кредит постоянно меняются, что имеет определенные последствия для финансового положения заемщика и его возможности погасить кредит. В банковской практике выработан ряд основополагающих принципов проверок, например:

- периодическая проверка всех видов кредитов;

- проверка всех важнейших условий по каждому кредитному договору (в числе прочих проверка реального графика платежей заемщика на предмет соответствия плановому графику; качества и состояния обеспечения по кредиту; оценки изменений финансового положения и прогнозов по ее изменению и т.п.);

- наиболее частая проверка крупнейших кредитов и т.п.

Изменение условий осуществления деятельности заемщика изменяет уровень его кредитного риска, что требует внесение изменений в оценку кредитного портфеля банка. Данное требование достигается путем оценки кредитного портфеля по его текущей стоимости, т.е. с учетов динамики кредитного риска индивидуального заемщика - оценка текущей стоимости выданных кредитов. Размер кредитного риска может варьироваться в зависимости от некоторых случайных событий в будущем. В рамках данного этапа управления кредитным риском проводится постоянный мониторинг и контроль управления риском, задачами которых является отслеживание выполнения нормативов ограничения риска лицами, ответственными за принятие рисковых решений, анализ текущих значений кредитного риска

Больше по теме:

Зарождение института ипотеки. Экономическое содержание ипотечных отношений
Ипотека как элемент хозяйственной жизни уходит глубокими корнями в историю. Само понятие «ипотека» пришло в мировую финансово-экономическую систему из древней Греции. Его ввел архонт Солон в VI веке до н. э., предшественник солона – Драко ...

Анализ финансово-экономической деятельности и привлекательности услуг, предоставляемых ЗАО Банк МТБ корпоративным клиентам
Динамику ключевых балансовых показателей ЗАО Банк МТБ представим в таблице 1. банвский услуга корпоративный клиент Таблица 1 Динамика ключевых балансовых показателей ЗАО Банк МТБ за 2009-2011 гг., млрд. руб. Показатель 2009 г. ...

Характеристика и финансовые показатели банка
Сегодня АО "БТА Банк" составляет ядро финансовой группы, присутствующей во всех сегментах рынка. БТА — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА в I квартале 2008 года выросли ...