Банки и банковское дело

Cистема управления банковскими рисками

Гид по банкам » Деятельность коммерческих банков » Cистема управления банковскими рисками

Страница 3

§ долю отдельных сегментов в портфеле активов банка, кредитном портфеле, торговом и инвестиционных портфелях;

§ соотношение кредитов и депозитов;

§ уровень показателей качества кредитного портфеля;

§ долю просроченных и пролонгированных ссуд;

§ долю МБК в ресурсах банка;

§ уровень показателей ликвидности баланса и достаточности капитальной базы;

§ стандартные требования к заемщикам банка (по длительности участия в данной сфере бизнеса, соответствию среднеотраслевым экономическим показателям, ликвидности баланса и т.д.).

Оценка фактической степени риска банка может основываться на двух приемах - оценка уровня показателей риска и классификации активов по группам риска.

В основе классификации показателей риска могут лежать сфера риска и вид показателя.

В зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, выделяются методы оценки совокупного (портфельного) риска банка, индивидуального риска (связанного с конкретным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с определенным направлением деятельности банка).

В качестве показателей оценки степени риска могут использоваться:

§ коэффициенты;

§ прогнозируемый размер потерь;

§ показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.).

Наиболее распространен коэффициентный способ оценки степени риска.

Банковская практика знает несколько форм классификации активов по группам риска:

§ номерная система;

§ балльная система - с использованием метода взвешивания (группа риска х значимость показателя);

§ система скорринга;

§ смешанные формы.

Мониторинг риска - это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.

Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.

Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения - фундаментальными рисками.

Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:

1) методы предотвращения рисков;

2} методы перевода рисков

3) методы распределения рисков

4) методы поглощения рисков.

К методам регулирования риска можно отнести:

§ создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

§ порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

§ определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

§ контроль за качеством кредитного портфеля;

§ отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

Страницы: 1 2 3 4

Больше по теме:

Понятие безналичных расчетов
В современных условиях деньги являют­ся неотъемлемым атрибутом хозяйствен­ной жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежны­ми расчетами. Последние могут принимать как нали ...

Сущность, функции и роль банков, как элемента банковской системы
Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним из которых является закон денежного обращения. Оборот денег происходит под влиянием финансовых институтов и, прежде всего, банков, которые создают основу для денежного о ...

Развитие страхового рынка Рф в современных условиях
Нынешние тенденции развития страхового рынка связаны с укрупнением страхового бизнеса, с объединением страховщиков, перестраховщиков, страховых брокеров. Укрупнение таких страховых монстров, как АХА-UAP, Allianz-GVN, General & Cologn ...