Cистема управления банковскими рисками
§ долю отдельных сегментов в портфеле активов банка, кредитном портфеле, торговом и инвестиционных портфелях;
§ соотношение кредитов и депозитов;
§ уровень показателей качества кредитного портфеля;
§ долю просроченных и пролонгированных ссуд;
§ долю МБК в ресурсах банка;
§ уровень показателей ликвидности баланса и достаточности капитальной базы;
§ стандартные требования к заемщикам банка (по длительности участия в данной сфере бизнеса, соответствию среднеотраслевым экономическим показателям, ликвидности баланса и т.д.).
Оценка фактической степени риска банка может основываться на двух приемах - оценка уровня показателей риска и классификации активов по группам риска.
В основе классификации показателей риска могут лежать сфера риска и вид показателя.
В зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, выделяются методы оценки совокупного (портфельного) риска банка, индивидуального риска (связанного с конкретным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с определенным направлением деятельности банка).
В качестве показателей оценки степени риска могут использоваться:
§ коэффициенты;
§ прогнозируемый размер потерь;
§ показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.).
Наиболее распространен коэффициентный способ оценки степени риска.
Банковская практика знает несколько форм классификации активов по группам риска:
§ номерная система;
§ балльная система - с использованием метода взвешивания (группа риска х значимость показателя);
§ система скорринга;
§ смешанные формы.
Мониторинг риска - это процесс регулярного анализа показателей риска применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.
Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.
Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения - фундаментальными рисками.
Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).
Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:
1) методы предотвращения рисков;
2} методы перевода рисков
3) методы распределения рисков
4) методы поглощения рисков.
К методам регулирования риска можно отнести:
§ создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;
§ порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;
§ определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;
§ контроль за качеством кредитного портфеля;
§ отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;
Больше по теме:
Внешнеторговые операции коммерческих банков РК
За семь месяцев 2006 года совокупная чистая прибыль казахстанских коммерческих банков республики увеличилась на 52,7% в годовом выражении, составив 67,5 млрд. тенге. Совокупная сумма доходов банков второго уровня в этот период составила 4 ...
Страховой рынок как
составная часть финансового рынка
Страховой рынок при рассмотрении его в составе финансового рынка является одним из многих его дискуссионных звеньев. Не все страхователи получают назад вложенные средства, но часть из них получает страховые выплаты, и в некоторых случаях ...
Расчет планового размера кредита и проверка его обеспеченности
ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире.
Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контроль ...
