Cистема управления банковскими рисками

Система управления банковскими рисками - это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму - управление рисками различных портфелей банка - кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д.

Имеются особенности управления рисками на разных уровнях. В соответствии с этим различаются подсистемы управления рисками на уровне банка в целом, уровне центров финансовой ответственности (ЦФО), групп клиентов и банковских продуктов.

На базе такого критерия, как технология управления рисками система управления банковскими рисками может быть описана как совокупность следующих элементов: выбор стратегии деятельности банка, способствующей минимизации рисков; система отслеживания рисков; механизм защиты банка от рисков.

Выбор стратегии работы банка осуществляется на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наиболее рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке. Рисковость этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отработанный пакет услуг. Относительно рискована и стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг.

Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска.

Механизм защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показателей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям банка.

В аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая система предполагает выделение следующих элементов управления:

§ субъекты управления;

§ идентификация риска;

§ оценка степени риска;

§ мониторинг риска.

Все элементы этого описания системы управления банковскими рисками, как и предыдущего, представляют собой различное сочетание приемов, способов и методов работы персонала банка. Остановимся подробнее на отдельных элементах данного построения системы.

Субъекту управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести:

§ руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка, направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;

§ комитеты, принимающие решения о степени определенных видов фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк;

Больше по теме:

Расчеты чеками
Расчетный чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является юридическое или физическое лицо, имеющее денежные средства в ба ...

Оптимизация структуры показателей денежной массы в России
При оценке степени остроты данной проблемы не в последнюю очередь необходимо учитывать мнение международных рейтинговых агентств (Standard&Poor’s, Fitch, Moody’s и других). Даже если рассматривать депозиты органов государственного упр ...

Новые подходы к механизмам функционирования рынков долгосрочных ипотечных кредитов
Имеются веские причины того, что система доступного финансирования жилищного строительства в России относится к числу главнейших приоритетов экономической реформы. Одной из них является сама необходимость улучшения жилищных условий по все ...