Риск ликвидности и его влияние на эффективность деятельности банка

Крупные банки обычно стараются поддерживать ликвидность за счет обеих частей баланса и активно работать на межбанковском и оптовом рынках. Они используют данные рынки для получения дискреционного краткосрочного финансирования по конкурентным процентным ставкам, что может способствовать удовлетворению их потребностей в ликвидности. Теоретически наличие выбора между различными активами и пассивами должно привести к снижению стоимости поддержания ликвидности. Стоимость доступных дискреционных обязательств может быть сравнена с вмененной стоимостью продажи различных активов, так как у банка всегда имеется некоторое количество краткосрочных активов, которые могут быть проданы. Данные активы выступают в роли гарантии для потенциальных поставщиков средств, тем самым увеличивая возможности банка по заимствованиям.

Основное различие между крупными и небольшими банками состоит в том, что кроме возможности обдуманно контролировать активы крупные банки могут лучше следить за уровнем и составом своих обязательств. Тем самым у них больше вариантов при выборе наиболее дешевого способа получения требуемых ресурсов. Дискреционный доступ на денежный рынок также позволяет сократить размер резервных ликвидных активов, которые были бы необходимы, если бы банк полагался только на управление активами для получения необходимых средств.

Когда речь идет о крупных объемах розничных депозитов и кредитов, отток средств должен оцениваться исходя из предыдущего опыта. Банк, имеющий большие объемы оптовых ресурсов, может также управлять ликвидностью путем согласования сроков погашения. Это означает, что должно быть найдено соответствие между сроками погашения активов и обязательств, но не обязательно, чтобы оно было абсолютно точным.

В реальности на возможности банка по управлению ликвидностью влияют его положение и репутация в финансовом сообществе. Эта связь основана на множестве факторов, наиболее важными из которых являются предыдущая и предполагаемая доходность. Схема сроков погашения является эффективным индикатором положения банка и может предоставить важную информацию, например когда происходит резкий рост несоответствий сроков погашения. Однако схема сроков погашения должна анализироваться вместе с информацией по забалансовым статьям, вместе с управленческими целями и системами контроля. Некоторые банки лучше приспособлены к тому, чтобы быстро изменять структуру сроков погашения своего баланса.

Хотя приобретение ресурсов на рынке по конкурентным ценам позволяет прибыльным банкам удовлетворять растущие потребности клиентов кредитах, неправильное управление обязательствами может привести к неблагоприятным последствиям.

Больше по теме:

Состав и анализ финансовой отчетности банка
Под отчетностью банков понимается предусмотренная законодательством РФ и нормативными актами Банка России форма получения информации о деятельности банков, т.е. представление банками и получение Банком России указанной информации в виде о ...

Механизм функционирования вторичного рынка ипотечного кредитования в РФ
Современный рынок жилищных ипотечных кредитов населению в России - один из самых молодых и потенциально эффективных рынков финансовых услуг. На этом рынке совершаются разнообразные сделки, необходимые для того, чтобы люди могли занять ден ...

Операции по формированию собственных ресурсов
Коммерческий банк самостоятельно определяет величину и структуру собственных средств, руководствуясь стратегией развития, конкурентной позицией на денежном рынке, характером проводимых денежных операций и размером рисков. Собственный кап ...