Риск ликвидности и его влияние на эффективность деятельности банка
Крупные банки обычно стараются поддерживать ликвидность за счет обеих частей баланса и активно работать на межбанковском и оптовом рынках. Они используют данные рынки для получения дискреционного краткосрочного финансирования по конкурентным процентным ставкам, что может способствовать удовлетворению их потребностей в ликвидности. Теоретически наличие выбора между различными активами и пассивами должно привести к снижению стоимости поддержания ликвидности. Стоимость доступных дискреционных обязательств может быть сравнена с вмененной стоимостью продажи различных активов, так как у банка всегда имеется некоторое количество краткосрочных активов, которые могут быть проданы. Данные активы выступают в роли гарантии для потенциальных поставщиков средств, тем самым увеличивая возможности банка по заимствованиям.
Основное различие между крупными и небольшими банками состоит в том, что кроме возможности обдуманно контролировать активы крупные банки могут лучше следить за уровнем и составом своих обязательств. Тем самым у них больше вариантов при выборе наиболее дешевого способа получения требуемых ресурсов. Дискреционный доступ на денежный рынок также позволяет сократить размер резервных ликвидных активов, которые были бы необходимы, если бы банк полагался только на управление активами для получения необходимых средств.
Когда речь идет о крупных объемах розничных депозитов и кредитов, отток средств должен оцениваться исходя из предыдущего опыта. Банк, имеющий большие объемы оптовых ресурсов, может также управлять ликвидностью путем согласования сроков погашения. Это означает, что должно быть найдено соответствие между сроками погашения активов и обязательств, но не обязательно, чтобы оно было абсолютно точным.
В реальности на возможности банка по управлению ликвидностью влияют его положение и репутация в финансовом сообществе. Эта связь основана на множестве факторов, наиболее важными из которых являются предыдущая и предполагаемая доходность. Схема сроков погашения является эффективным индикатором положения банка и может предоставить важную информацию, например когда происходит резкий рост несоответствий сроков погашения. Однако схема сроков погашения должна анализироваться вместе с информацией по забалансовым статьям, вместе с управленческими целями и системами контроля. Некоторые банки лучше приспособлены к тому, чтобы быстро изменять структуру сроков погашения своего баланса.
Хотя приобретение ресурсов на рынке по конкурентным ценам позволяет прибыльным банкам удовлетворять растущие потребности клиентов кредитах, неправильное управление обязательствами может привести к неблагоприятным последствиям.
Больше по теме:
Страховая сумма и премия
Страховая премия исчисляется Страховщиком за весь срок страхования, исходя из страховой суммы по договору страхования и размера страхового тарифа.
Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно за весь ...
Необходимость и сущность кредита
Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной экономики и неотъемлемым элементом экономического роста. Его используют как крупные объединения и предприятия, так и малые торговые, производственные и другие предпри ...
Родовые недостатки действующей системы ОСС
Казалось бы, при переходе к социально-ориентированной рыночной экономике и развитие социальной защиты населения в новых условиях должно было осуществляться на страховых основах. Однако, если сравнить созданную систему ОСС с системой социа ...
