Риск ликвидности и его влияние на эффективность деятельности банка

- риск ликвидности активов связан с невозможностью реализовать активы в тех или иных сегментах финансового рынка, что прямо ведет к потерям.

Однако риск ликвидности активов обычно ограничивается периодом времени, в течение которого банк сможет реализовать свои позиции на рынке, не влияя при этом на рыночные цены.

Довольно часто в научных источниках можно встретить подход к риску ликвидности как к риску несбалансированной ликвидности, который разбивается на:

- риск недостаточной ликвидности, что означает невозможность банком своевременно выполнять свои обязательства, для чего потребуется продажа отдельных активов или приобретение дополнительных денежных средств при неблагоприятных рыночных условиях;

- риск излишней ликвидности, означающий недополучение части дохода из-за избытка высоколиквидных, но низкодоходных активов (как правило, активы, имеющие высокий уровень ликвидности, имеют низкую доходность, например, наличные средства, остатки на корреспондентском счете в Центральном банке), и, как следствие, неоправданное финансирование низкодоходных активов за счет привлеченных средств.

В то же время риск ликвидности имеет ценовую и количественную составляющие. Ценовой риск обусловлен ценой, по которой могут быть реализованы активы, и ставкой привлечения дополнительных пассивов. Количественный риск определяется наличием активов, которые могут быть реализованы, и пассивов, которые могут быть приобретены, по любой цене за одинаковый период времени.

Но в любом случае необходимо всегда помнить о том, что в основе возникновения риска ликвидности лежат следующие факторы:

- утрата доверия к банковской системе или к отдельному банку;

- зависимость в плане привлечения депозитов от одного рынка или небольшого числа партнеров;

- чрезмерное краткосрочное заимствование или долгосрочное кредитование;

- проявление кредитного риска, нарушающее структуру денежного потока в банке;

- высокий риск концентрации (преобладание в портфеле активов или пассивов банка элемента, занимающего существенную часть портфеля) в портфеле банковских активов (ценные бумаги, валютная позиция).

Однако непредвиденные депозитные оттоки всегда представляли серьезные проблемы. На потенциальные потери депозитов может повлиять: недостаточное страхование депозитов; краткосрочный характер депозитов, принадлежащих финансовым компаниям; крупные депозиты иностранных инвесторов и корпораций; сезонность и цикличность производства (строительства и т.д.); величина процентных ставок по депозитам и кредитам.

Вот почему неопределенность депозитного портфеля порождает в системе банковского риск-менеджмента еще и депозитный риск, который полностью взаимосвязан с риском ликвидности.

Депозитный риск – риск колебания объемов портфеля депозитов, а также стоимости его формирования.

Другой особенностью риска ликвидности являются экономические потери и, следовательно, уменьшение рыночной стоимости банковского капитала. В результате возникает компромисс между ликвидностью и прибыльностью: чем более ликвидным является банк, тем меньше прибыли приходится на акционерный капитал и на активы.

В целом риск ликвидности является комплексным фактором и, как показывает практика, на него оказывает влияние: кредитный риск, риск капитала, валютный, операционный и процентный риски.

Важным моментом в управлении рисками является определение условий и факторов, воздействующих на их величину, в связи с чем в работе предложена их классификация с учётом взаимосвязи и взаимообусловленности (рисунок 1), что позволило определить виды рисков, оказывающих наибольшее влияние на банковскую деятельность в целом: риск ликвидности (15-20% общих потерь банка) и риски, связанные с кредитованием (60-65%).

На практике может быть сложно получить необходимое финансирование, когда на него существует огромный спрос. Кроме того, на риски ликвидности могут влиять определенные ситуации, такие как внутренние и внешние политические потрясения (которые могут повлечь за собой значительный отток депозитов), сезонные изменения, возросшая рыночная активность, проблемы экономических секторов и экономические циклы.

Руководство банка должно проанализировать влияние данных тенденций и событий на требования по финансированию. Экономические изменения влияют на все банки, но за счет адекватного финансового управления можно амортизировать их негативное влияние или усилить положительное.

Руководство должно также иметь планы на случай непредвиденных обстоятельств, если их прогнозы окажутся неверными. Эффективно планировать означает определять минимальные и максимальные потребности в ликвидности и рассматривать альтернативные пути действий для их удовлетворения.

Больше по теме:

Основные направления денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2010 г.
Основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности цен. Меры Национального Банка Республики Казахстан по достижению данной цели будут способствовать поддержанию экономического роста, развитию потенциала депоз ...

Влияние рекламы на развитие банковских услуг
Реклама - как важная часть маркетинговой программы. Важная часть маркетинговой программы - реклама и продвижение банковских продуктов. В этом участвуют как главная контора банка, так и его отделения. Рекламная кампания, проводимая главно ...

Общие условия предоставления кредитов и требования к Заемщикам
Кредиты предоставляются резидентам Российской Федерации - юридическим лицам любой организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, заключившим с Банком договор банковского счета. При кредитовании юридических лиц, зарегист ...