Банки и банковское дело

Прогнозирование банковских кризисов на основе расширенной системы индикаторов-предикторов

Гид по банкам » Банковские резервы и их состояние » Прогнозирование банковских кризисов на основе расширенной системы индикаторов-предикторов

Страница 2

На основании вышеизложенного, а также с учетом основных причин банковских кризисов, выявленных в ходе анализа кризисных явлений в банковских системах промышленно развитых и развивающихся стран, для включения в расширенную систему индикаторов прогнозирования банковских кризисов были отобраны следующие показатели:

1. Макроэкономические переменные: темп роста реального ВВП, коэффициент покрытия процентных расходов, разность между стоимостью привлеченного капитала и рентабельностью его использования, темпы роста цен на недвижимость и финансовые активы.

2. Денежные переменные – темп роста инфляции (расчет по ИПЦ), изменение ставки рефинансирования, темп изменения объемов ценных бумаг, обращающихся на открытом рынке и процентных ставок по ним.

3. Переменные, характеризующие банковскую деятельность: прибыльность банков, темп роста чистого кредитного потока, уровень проблемных кредитов, темп роста ставок на межбанковском кредитном рынке, спрэд ставок на межбанковском кредитном рынке, темп роста депозитов, степень концентрации банковского капитала, совокупный банковский риск, доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП и совокупных банковских активах, капитализация банковской системы, темп роста реальных процентных ставок по кредитам, объем резервов по кредитам и депозитам.

4. Институциональные переменные: индекс доверия к политической власти.

В данную систему предлагается также включить следующие разработанные автором индикаторы: темп роста объема продаж на рынке благ конечного потребления (расчет в «потребительских корзинах» за год), индекс накопления избыточной ликвидности банковской системы (отношение сопоставимых по срокам вкладов населения к объемам выданных кредитов), индекс нестабильности банковской системы (отношение числа отозванных банковских лицензий к их общему числу), индекс эффективности контрольно-надзорных органов в банковской сфере (определяется экспертным путем), индекс доверия к банковской системе (количество вкладов, превышающих по сумме размеры гарантированного страхового возмещения, в расчете на тысячу жителей в совершеннолетнем возрасте).

Предполагается, что представленная система индикаторов может использоваться, в первую очередь, при оценке состояния банковской системы в среднесрочном периоде. Однако в зависимости от целей исследования предложенная система индикаторов может быть расширена включением дополнительных групп параметров, позволяющих детально описать краткосрочную и долгосрочную банковскую динамику.

Страницы: 1 2 

Больше по теме:

Понятие рынка ценных бумаг и его основные функции. Участники рынка ценных бумаг
Для раскрытия сущности рынка ценных бумаг необходимо рассмотреть его место и роль в структуре финансового рынка, а также процесс движения капитала в различных его формах. Финансовый рынок представляет собой сферу купли продажи финансовых ...

Понятие ликвидности кредитной организации
Термин «ликвидность» (от лат. Liquidus – жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства[1]. В целом существуют несколько точек зрения в отношении б ...

Влияние IPO на финансовые результаты
Группа ВТБ, крупнейшая российская банковская группа, в 2007 году, согласно неаудированной отчетности по МСФО, увеличила чистую прибыль на 28,4% — до 1,514 миллиарда долларов, говорится в сообщении группы. Прибыль до налогообложения состав ...