Прогнозирование банковских кризисов на основе расширенной системы индикаторов-предикторов

На основании вышеизложенного, а также с учетом основных причин банковских кризисов, выявленных в ходе анализа кризисных явлений в банковских системах промышленно развитых и развивающихся стран, для включения в расширенную систему индикаторов прогнозирования банковских кризисов были отобраны следующие показатели:

1. Макроэкономические переменные: темп роста реального ВВП, коэффициент покрытия процентных расходов, разность между стоимостью привлеченного капитала и рентабельностью его использования, темпы роста цен на недвижимость и финансовые активы.

2. Денежные переменные – темп роста инфляции (расчет по ИПЦ), изменение ставки рефинансирования, темп изменения объемов ценных бумаг, обращающихся на открытом рынке и процентных ставок по ним.

3. Переменные, характеризующие банковскую деятельность: прибыльность банков, темп роста чистого кредитного потока, уровень проблемных кредитов, темп роста ставок на межбанковском кредитном рынке, спрэд ставок на межбанковском кредитном рынке, темп роста депозитов, степень концентрации банковского капитала, совокупный банковский риск, доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП и совокупных банковских активах, капитализация банковской системы, темп роста реальных процентных ставок по кредитам, объем резервов по кредитам и депозитам.

4. Институциональные переменные: индекс доверия к политической власти.

В данную систему предлагается также включить следующие разработанные автором индикаторы: темп роста объема продаж на рынке благ конечного потребления (расчет в «потребительских корзинах» за год), индекс накопления избыточной ликвидности банковской системы (отношение сопоставимых по срокам вкладов населения к объемам выданных кредитов), индекс нестабильности банковской системы (отношение числа отозванных банковских лицензий к их общему числу), индекс эффективности контрольно-надзорных органов в банковской сфере (определяется экспертным путем), индекс доверия к банковской системе (количество вкладов, превышающих по сумме размеры гарантированного страхового возмещения, в расчете на тысячу жителей в совершеннолетнем возрасте).

Предполагается, что представленная система индикаторов может использоваться, в первую очередь, при оценке состояния банковской системы в среднесрочном периоде. Однако в зависимости от целей исследования предложенная система индикаторов может быть расширена включением дополнительных групп параметров, позволяющих детально описать краткосрочную и долгосрочную банковскую динамику.

Больше по теме:

Сущность и классификация банковских рисков
В условиях широты сферы банковской деятельности и многообразия банковских продуктов и услуг, важно осуществить их классификацию. В зависимости от определенных критериев ее можно представить следующим образом (приложение А, табл. 1). Важн ...

Организация кредитования физических лиц в современных условиях
Непосредственно кредитный процесс начинается со дня первой выдачи ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая полоса значительной работы, выполняемой как банком-кредитором, так и клиентом-заемщиком. Переговоры о кредите н ...

Страновой риск
На развивающихся рынках инвестор может столкнуться с нестабильностью политического режима, внешними конфликтами, коррупцией, гражданскими беспорядками и войнами, контролем обменного курса, неожиданной инфляцией, различного рода дефолтами, ...