Банки и банковское дело

Прогнозирование банковских кризисов на основе расширенной системы индикаторов-предикторов

Гид по банкам » Банковские резервы и их состояние » Прогнозирование банковских кризисов на основе расширенной системы индикаторов-предикторов

Страница 1

В зарубежной экономической литературе на сегодняшний день представлено множество работ, в которых рассматриваются механизмы возникновения и развития банковских кризисов, а также описываются различные индикаторы-предикторы, используемые при описании предкризисной и кризисной симптоматики.

В частности, вопросы разработки и тестирования систем индикаторов банковских кризисов нашли достаточно полное отражение и в работах Б. Айхенгрина, А. Демиргук-Кунта, Дж. Камински. Согласно Айхенгрину и Роузу, система индикаторов-предикторов банковского кризиса должна включать в себя набор переменных, описывающих макроэкономическую динамику национальной экономики, режим обменного курса, финансовую структуру страны, специфику институтов контроля и регулирования банковской деятельности, а также внешнюю составляющую макроэкономической динамики (Eichengreen B., Rose A., 1998). Следует, однако, отметить, что представленный в работе Айнхенгрина и Роуза подход характеризуется фрагментарностью, поскольку, во-первых, в нем используется весьма ограниченный набор переменных, во-вторых, из рассмотрения полностью исключены показатели функционирования национальной банковской системы. В конечном итоге совокупность вышеуказанных недостатков не позволяет своевременно распознавать кризисные явления, возникающие вследствие обострения проблем на уровне отдельных банков и филиальных сетей.

Альтернативный вариант системы критериев банковского кризиса представлен в работе Каприо и Клингебиля, которые в качестве основных индикаторов-предикторов банковских кризисов рассматривают незначительные объемы операций на финансовом рынке страны и высокую волатильность темпов роста ВВП и темпов роста импорта и экспорта (Caprio J., Klingebiel D.,1999). Данный подход позволяет оценить, в первую очередь, степень возможного воздействия на национальную экономику внешних шоков, но в то же время ограниченность набора критериев не позволяет применять описанный подход на практике.

В то же время, по результатам проведенного исследования было установлено, что не только зарубежные, но и российские подходы к разработке систем индикаторов банковских кризисов отличаются фрагментарностью, что предопределяет необходимость построения альтернативной системы индикаторов, которая оперировала бы расширенным набором макроэкономических, институциональных, банковских и монетарных показателей.

На основании анализа российской и зарубежной практики прогнозирования банковских кризисов был произведен отбор наиболее значимых динамических показателей функционирования экономики, негативная динамика которых способствует ускоренному накоплению кризисного потенциала в национальных банковских системах. Система индикаторов строится для условий закрытой рыночной экономики, тем самым, из рассмотрения исключаются количественная и ценовая динамика экспортно-импортных потоков, золотовалютные резервы, сальдо текущего счета платежного баланса, динамика внешнего долга государства и банковской системы, реальный обменный курс, динамика международных потоков капитала легального и нелегального происхождения. Влияние мировых финансовых рынков на национальные банковские системы также будем считать пренебрежимо малым в связи с тем, что их динамика оказывает вторичное по отношению к внутренним диспропорциям влияние на национальную банковскую систему, способствуя расширению и углублению уже имеющихся «зон провалов». Кроме того, не существует количественных критериев оценки, позволяющих достоверно оценить степень влияния нестабильности глобальных финансовых рынков на динамику банковского сектора конкретной страны. Видится целесообразным, помимо макроэкономических и денежных индикаторов, использовать также набор агрегированных показателей функционирования банковской системы и ряд институциональных индикаторов.

Страницы: 1 2

Больше по теме:

Статистика и анализ страховых рисков, событий и случаев по добровольному страхованию водителей и пассажиров от несчастных случаев
Страхование водителей и пассажиров от несчастных случаев с каждым годом набирает свою популярность. Это связано, прежде всего, с увеличением различных транспортных средств, и как следствие происходит рост количества страховых случаев на д ...

Виды ценных бумаг в российском законодательстве
К ценным бумагам статья 143 Гражданского Кодекса РФ относит: - Государственные облигации - Облигации - Векселя - Чеки - Депозитные и сберегательные сертификаты - Банковские сберегательные книжки на предъявителя - Коносаменты - Акц ...

Общая характеристика деятельности Сбербанка РФ
Сбербанк России является юридическим лицом и со своими филиалами (территориальные банки и отделения) и их внутренними структурными подразделениями составляет единую систему Сбербанка России. Филиальная сеть Сбербанка России расположена н ...