Банки и банковское дело

Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования

Гид по банкам » Коммерческие банки » Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования

Страница 3

•минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых и минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков;

•нормативы достаточности капитала;

•нормативы ликвидности;

•максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков;

•максимальный размер крупных кредитных рисков;

•максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

•максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых кредитной организацией своим участникам (акционерам, пайщикам) и инсайдерам;

•максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;

•нормативы использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц.

Центральные банки, устанавливая нормативы ликвидности, а также посредством контроля за соблюдением этих требований, управляют операциями коммерческих банков, обеспечивая поддержание стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

Для решения задач регулирования ликвидности в мировой практике широко используется так называемый портфельный подход. Управление портфелем – это одновременное управление и активами, и пассивами банка с целью достижения ликвидности, прибыльности, и платежеспособности, обеспечивающих устойчивость и надежность его работы в целом.

При оценке ликвидности банка в рамках портфельного подхода следует принимать в расчет уровень ликвидности конкретного актива, степень его доходности и степень риска одновременно. В итоге можно вывести следующую зависимость: чем выше доходность активов банка, тем больше риск операций по ним, но тем ниже уровень ликвидности банка в целом, а, следовательно, и его платежеспособность, и наоборот. Именно на этой зависимости и формируются банковская политика, тактика и стратегия деятельности.

Портфельный принцип управления активами банка основан на образовании и управлении так называемых резервов, которые представляют собой группировку активов по уровню их ликвидности.

В целях создания эффективно функционирующей банковской системы в России необходимо адекватное регулирование состояния ликвидности банков как на макроуровне (со стороны Банка России), так и на микроуровне (со стороны коммерческих банков).

[1] ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 15.02.2010) «О банках и банковской деятельности».

[2] Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. О.И. Лаврушина.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2006

[3] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вузов / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.306-308.

[4] Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, - с.36-45.

[5] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вузов / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.299-301.

[6] Свиридов О.Ю./Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. – с.142-144.

[7] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вызов/ Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.303.

[8] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вызов/ Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.305.

Страницы: 1 2 3 4

Больше по теме:

Валютные операции
Банк осуществляет операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты на основании лицензии Уполномоченного органа. Банк при совершении обменных операций руководствуется требованиями валютного законодательства Республики Ка ...

Возможности структурированного финансирования ипотечных кредитов
При всей заинтересованности со стороны властей в развитии жилищной ипотеки ограничивающим фактором выступает отсутствие достаточных по объемам и доступных по цене долгосрочных ресурсов для кредитования. Объемы кредитования населения напря ...

Факторный анализ прибыли
Образование прибыли коммерческого банка является следствием влияния разнообразных факторов. Это доходы и расходы банка, влияние которых на прибыль и ее составляющие является очевидным и вычисляется по методу прямого счета на основе аддити ...