Ликвидность коммерческих банков: понятие, показатели, факторы, методы регулирования

•минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых и минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков;

•нормативы достаточности капитала;

•нормативы ликвидности;

•максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков;

•максимальный размер крупных кредитных рисков;

•максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

•максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых кредитной организацией своим участникам (акционерам, пайщикам) и инсайдерам;

•максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;

•нормативы использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц.

Центральные банки, устанавливая нормативы ликвидности, а также посредством контроля за соблюдением этих требований, управляют операциями коммерческих банков, обеспечивая поддержание стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

Для решения задач регулирования ликвидности в мировой практике широко используется так называемый портфельный подход. Управление портфелем – это одновременное управление и активами, и пассивами банка с целью достижения ликвидности, прибыльности, и платежеспособности, обеспечивающих устойчивость и надежность его работы в целом.

При оценке ликвидности банка в рамках портфельного подхода следует принимать в расчет уровень ликвидности конкретного актива, степень его доходности и степень риска одновременно. В итоге можно вывести следующую зависимость: чем выше доходность активов банка, тем больше риск операций по ним, но тем ниже уровень ликвидности банка в целом, а, следовательно, и его платежеспособность, и наоборот. Именно на этой зависимости и формируются банковская политика, тактика и стратегия деятельности.

Портфельный принцип управления активами банка основан на образовании и управлении так называемых резервов, которые представляют собой группировку активов по уровню их ликвидности.

В целях создания эффективно функционирующей банковской системы в России необходимо адекватное регулирование состояния ликвидности банков как на макроуровне (со стороны Банка России), так и на микроуровне (со стороны коммерческих банков).

[1] ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 15.02.2010) «О банках и банковской деятельности».

[2] Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. О.И. Лаврушина.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2006

[3] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вузов / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.306-308.

[4] Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, - с.36-45.

[5] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вузов / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.299-301.

[6] Свиридов О.Ю./Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. – с.142-144.

[7] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вызов/ Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.303.

[8] Деньги. Кредит. Банки: учебник студентов вызов/ Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – с.305.

Больше по теме:

Типы валютных курсов
Однако, на самом деле, данное утверждение относится только к определенному типу режима валютного курса, а именно к свободно – плавающему курсу. На сегодняшний день в мировой практике существует несколько типов режимов валютных курсов в за ...

Порядок создания и прекращения деятельности коммерческих банков
Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности коммер ...

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
1. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. Деятельностью по ведению реестра владельцев ...