Заключение
Проведенная работа по исследованию и анализу проблемы управления ликвидностью позволяет сделать следующее заключение.
Политика ликвидности имеет дело с решением дилеммы ликвидность – рентабельность. Поэтому перед банком встает задача максимизации доходности своих операций при наличии данного ограничения, причем присутствует четко выраженный фактор неопределенности, так как руководство банка не может с уверенностью предсказать, когда и в каком масштабе возникнет проблема ликвидности. А когда она возникнет, можно только предпринять меры на основе заранее созданного задела – резервов, особой структуры активов и пассивов или наработанных операций.
Практика выработала ряд методов управления ликвидностью. Они основаны на управлении активами, пассивами или и теми и другими одновременно. По сравнению с другими, каждый из методов управления ликвидностью имеет как свои преимущества, так и недостатки. Экономическая целесообразность применения того или иного метода управления ликвидностью обусловлена характеристиками банковского портфеля, особенностями банковских операций, средой, в которой действует банк. Так, когда банк использует принципиально различные источники привлечения средств, задача управления ликвидностью усложняется. Тогда может быть целесообразным применение метода конверсии фондов, подразумевающего как управление активами, так и управление пассивами. Напротив, когда ресурсная база банка достаточно однородна, а возможности использования операций на денежном рынке ограничены, целесообразным может оказаться менее сложный метод фондового пула.
Наиболее старый способ обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах известен как управление ликвидностью через управление активами. В чистом виде эта стратегия требует накопления ликвидных средств в виде ликвидных активов – главным образом денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. Когда возникает потребность в ликвидных средствах, выборочные активы продаются до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос на наличные средства. Эту стратегию управления ликвидность часто называют трансформацией активов, поскольку ликвидные средства поступают за счет превращения неденежных активов в наличные средства.
Многие банки в качестве источника ликвидных средств все чаще стали использовать займы на денежном рынке. Это стратегия заемной ликвидности, часто называемая управлением покупной ликвидностью или управлением пассивами, в чистом виде предполагает заем быстрореализуемых средств в количестве, достаточном для покрытия всего ожидаемого спроса на ликвидные средства. Однако к займам прибегают только тогда, когда возникает такая необходимость, чтобы избежать накопления слишком большого объема незадействованных ликвидных средств в активах. Если спрос на ликвидные средства превышает его первоначально ожидаемый уровень, банк будет просто поднимать предлагаемую им ставку, до тех пор, пока не получит необходимую сумму быстрореализуемых средств. Заем ликвидных средств является наиболее рисковым способом решения банком проблем ликвидности (но он дает более высокую ожидаемую прибыль) из-за изменчивости процентных ставок денежного рынка и доступности кредита.
[1] Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Курс лекций. – Мн.: Мисанта, 2003.
[2] Банковское дело: Управление и технологии / Под ред. Тавасиева А.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2005.
[3] Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Курс лекций. – Мн.: Мисанта, 2003.
[4] Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Юристъ, 2005.
[5] Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
[6] Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Курс лекций. – Мн.: Мисанта, 2003
[7] Банковское дело: Управление и технологии / Под ред. Тавасиева А.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2005.
[8] Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Курс лекций. – Мн.: Мисанта, 2003
[9] Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России.
Больше по теме:
Реформа банковской системы
После окончания мирового финансового кризиса была проделана большая работа по выявлению основных причин его наступления и разработка мер по повторному возникновению такой ситуации. Анализ основных причин наступления кризиса показал что ос ...
Страховые выплаты
Страховые выплаты - важная статья расходов страховщика, влияющая на финансовый результат его деятельности. Осуществляемые страховщиком выплаты страхового возмещения (обеспечения) должны четко соответствовать условиям договора страхования ...
PR в деятельности банка
Банковский бизнес является венчурным, то есть рисковым, по своей природе. Банки самые хрупкие и наиболее зависящие от отношения деловой публики предпринимательские структуры. Банк работает с массой различных контрагентов - частными лицами ...
