Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках

В условиях кризиса ликвидности в российских банках преобладает следующий сценарий развития.

Данный сценарий предполагает полную или частичную потерю банком доверия со стороны вкладчиков, и соответственно, возможную потерю банком значительной части пассивов.

Данный сценарий имеет следующие основные предпосылки:

· появление любой негативной информации о возможной неплатежеспособности банка может спровоцировать негативное поведение клиентов;

· причиной появления подобной информации могут являться проблемы с активами банка – неудачные вложения, падение стоимости активов.

В случае появления неблагоприятной информации или возможных проблем с определенной группой банковских активов необходимо рассматривать следующий вариант развития событий:

· коммерческие банки в течение короткого времени "выведут" из проблемного банка все свои активы;

· возможность получения дополнительной ликвидности с межбанковского рынка будет равна нулю, поскольку банки приостанавливают лимиты риска, открытые на "проблемный банк";

· при своевременной реакции и проведении соответствующей информационной политики банк способен переломить негативную тенденцию и не допустить развития кризиса (что доказал кризис 2004 года);

· необходимы источники дополнительной ликвидности в целях недопущения развития кризиса.

Как дополнение к данному сценарию необходимо отметить, что любому банку необходима система риск-менеджмента, позволяющая производить оценку и своевременную диагностику банковских кредитных и рыночных рисков, а также риска ликвидности. Наличие адекватной системы оценки риской позволит предпринимать превентивные меры в случае угрозы возникновения кризисной ситуации и снижать величину потерь в случае ее (ситуации) наступления.

Можно сделать вывод о слабой стрессоустойчивости российских банков – самыми надежными в моменты кризиса являются крупные банки: наличие ликвидных ценных бумаг, высокие рейтинги, позволяющие заимствовать на зарубежных долговых рынках, делают их риски ликвидности относительно низкими. Средние и мелкие банки, проводящие активную кредитную политику и не имеющие в активах значительной доли высоколиквидных средств, в случае кризиса могут столкнуться с серьезными проблемами. Более того, и крупные банки (это показали данные Сбербанка России) вынуждены при развитии операций кредитования либо сокращать свой портфель хотя и надежных, но обладающих меньшей, чем кредиты, доходностью, ценных бумаг, либо заимствовать средства на внешнем рынке.

В первую очередь, мы принципиально разделим рассматриваемые инструменты на 2 типа: внутренние и внешние (системные).

Внутренние инструменты регулирования ликвидности. Под внутренними инструментами мы понимаем инструменты, которые банк самостоятельно может использовать и планировать с их учетом свою деятельность.

В свою очередь, внутренние инструменты можно подразделить на оперативные и стратегические.

К оперативным относятся операции с ликвидными ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, хеджирующими валютный и процентный риски банков. Также примерами таких инструментов являются открытые кредитные линии сторонних банков, инструменты рефинансирования Банка России, а также привлечение долгосрочных заимствований на долговых рынках.

Основным минусом использования инструментов такого типа является относительная нестабильность российского банковского рынка, что показал проведенный в работе анализ кризисных ситуаций. Это выражается, например, в возникновении сложностей с внешними заимствованиями и ограничение в рефинансировании Банком России в случае возникновения подозрений на возможные проблемы у банка.

К примерам использования стратегических внутренних инструментов относится изменение стратегии банка на рынке. Это, в первую очередь, коррекция стратегии развития банка посредством изменения параметров бизнес-планирования, продуктовой/процентной политики банка, что в конечном итоге приводит к изменению объемов операций с клиентами, объемов и направлений денежных потоков. Стоит отметить, что стратегические инструменты не являются инструментами регулирования ликвидности в чистом виде (в отличие от оперативных). Практика бизнес-планирования, процентная/продуктовая политики, как и механизм управления ликвидностью, являются составляющими системы банковского менеджмента, соответственно, находятся в постоянно итерации друг с другом.

Больше по теме:

Услуги, предлагаемые банками клиентам в комплексе доверительных операций
Большинство коммерческих банков промышленно развитых стран в комплексе услуг доверительного характера предлагает и ряд других, сопутствующих, услуг, наиболее весомой из которых является кредитование клиентов в целях проведения тех или ины ...

Анализ прибыльности отдельных банковских продуктов
Анализ прибылей в разрезе отдельных банковских продуктов, отдельных клиентов и рынков дает возможность руководству банка правильно сформировать стратегию развития и сконцентрировать ресурсы на прибыльных направлениях деятельности. Наибол ...

Участники биржевого рынка, финансовые посредники
В зависимости от характера экономического поведения субъектами рынка ценных бумаг могут быть эмитенты, инвесторы и финансовые посредники. Эмитентом ценных бумаг является государство в лице центрального или местного органа власти (управл ...