Банки и банковское дело

Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках

Гид по банкам » Система управления ликвидностью в коммерческих банках РФ » Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках

Страница 1

В условиях кризиса ликвидности в российских банках преобладает следующий сценарий развития.

Данный сценарий предполагает полную или частичную потерю банком доверия со стороны вкладчиков, и соответственно, возможную потерю банком значительной части пассивов.

Данный сценарий имеет следующие основные предпосылки:

· появление любой негативной информации о возможной неплатежеспособности банка может спровоцировать негативное поведение клиентов;

· причиной появления подобной информации могут являться проблемы с активами банка – неудачные вложения, падение стоимости активов.

В случае появления неблагоприятной информации или возможных проблем с определенной группой банковских активов необходимо рассматривать следующий вариант развития событий:

· коммерческие банки в течение короткого времени "выведут" из проблемного банка все свои активы;

· возможность получения дополнительной ликвидности с межбанковского рынка будет равна нулю, поскольку банки приостанавливают лимиты риска, открытые на "проблемный банк";

· при своевременной реакции и проведении соответствующей информационной политики банк способен переломить негативную тенденцию и не допустить развития кризиса (что доказал кризис 2004 года);

· необходимы источники дополнительной ликвидности в целях недопущения развития кризиса.

Как дополнение к данному сценарию необходимо отметить, что любому банку необходима система риск-менеджмента, позволяющая производить оценку и своевременную диагностику банковских кредитных и рыночных рисков, а также риска ликвидности. Наличие адекватной системы оценки риской позволит предпринимать превентивные меры в случае угрозы возникновения кризисной ситуации и снижать величину потерь в случае ее (ситуации) наступления.

Можно сделать вывод о слабой стрессоустойчивости российских банков – самыми надежными в моменты кризиса являются крупные банки: наличие ликвидных ценных бумаг, высокие рейтинги, позволяющие заимствовать на зарубежных долговых рынках, делают их риски ликвидности относительно низкими. Средние и мелкие банки, проводящие активную кредитную политику и не имеющие в активах значительной доли высоколиквидных средств, в случае кризиса могут столкнуться с серьезными проблемами. Более того, и крупные банки (это показали данные Сбербанка России) вынуждены при развитии операций кредитования либо сокращать свой портфель хотя и надежных, но обладающих меньшей, чем кредиты, доходностью, ценных бумаг, либо заимствовать средства на внешнем рынке.

В первую очередь, мы принципиально разделим рассматриваемые инструменты на 2 типа: внутренние и внешние (системные).

Внутренние инструменты регулирования ликвидности. Под внутренними инструментами мы понимаем инструменты, которые банк самостоятельно может использовать и планировать с их учетом свою деятельность.

В свою очередь, внутренние инструменты можно подразделить на оперативные и стратегические.

К оперативным относятся операции с ликвидными ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, хеджирующими валютный и процентный риски банков. Также примерами таких инструментов являются открытые кредитные линии сторонних банков, инструменты рефинансирования Банка России, а также привлечение долгосрочных заимствований на долговых рынках.

Основным минусом использования инструментов такого типа является относительная нестабильность российского банковского рынка, что показал проведенный в работе анализ кризисных ситуаций. Это выражается, например, в возникновении сложностей с внешними заимствованиями и ограничение в рефинансировании Банком России в случае возникновения подозрений на возможные проблемы у банка.

К примерам использования стратегических внутренних инструментов относится изменение стратегии банка на рынке. Это, в первую очередь, коррекция стратегии развития банка посредством изменения параметров бизнес-планирования, продуктовой/процентной политики банка, что в конечном итоге приводит к изменению объемов операций с клиентами, объемов и направлений денежных потоков. Стоит отметить, что стратегические инструменты не являются инструментами регулирования ликвидности в чистом виде (в отличие от оперативных). Практика бизнес-планирования, процентная/продуктовая политики, как и механизм управления ликвидностью, являются составляющими системы банковского менеджмента, соответственно, находятся в постоянно итерации друг с другом.

Страницы: 1 2 3

Больше по теме:

Договор траста
Основные нормы, определяющие содержание договора доверительного управления, закрепляются в гл.53 ГК РФ и федеральном законе «О рынке ценных бумаг». В перечисленных нормативных актах описывается порядок заключения и исполнения договора дов ...

Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь
Становлением рынка ценных бумаг в Беларуси необходимо считать момент принятия Закона Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12 марта 1992 года №1512-XII (ред. от 16.07.2010 №172-3). Изначальная система возведения фон ...

Нормативная база рынка ценных бумаг
Ранее регулирование рынка ценных бумаг осуществлялось на основании большого числа разнородных документов, выпушенных различными государственными органами. Отсутствие законов порождало нормативный вакуум, который заполнялся подзаконными ак ...