Банки и банковское дело

Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках

Гид по банкам » Система управления ликвидностью в коммерческих банках РФ » Совершенствование процесса управления ликвидностью в российских банках

Страница 2

При этом нельзя не отметить сложности при изменении стратегии банка, которые заключаются в необходимости проведения оценки воздействия инструмента не только на состояние ликвидности, но и изменения положения банка на рынке, и, что особенно важно для крупных банков в России, на банковский рынок в целом.

Низкая доходность государственных ценных бумаг, а также жесткая конкурентная борьба на быстрорастущем кредитном рынке вынуждают банки искать дополнительные средне- и долгосрочные источники ликвидности. К ним нельзя отнести краткосрочные займы у Банка России, поэтому банки вынуждены привлекать средства внутри страны (проводя агрессивную политику привлечения клиентов), либо использовать средства, заимствованные на долгосрочном рынке капитала.

Если первое является относительно затратным, поскольку агрессивная кампания связана с высокими издержками увеличения доли рынка, то второе (особенно иностранное финансирование) не всегда возможно, особенно для средних и мелких банков.

В связи с этим нам представляется жизненно важным развитие рынка вторичных кредитных обязательств, ценных бумаг, эмитированных банками, обеспечением к которым являются выданные банками кредиты (секъюритизация кредитного портфеля).

Главный вопрос, возникающий в этом случае – риски обеспеченности таких обязательств, соответственно, качество управления банками своими кредитными рисками. Вопрос транспарентности рынка таких обязательств банков может быть решен, по нашему мнению, только после в случае разработки унифицированных стандартов оценки качества кредитных портфелей банков (либо однородных групп кредитов).

В настоящее время отдельными российскими банками уже ведется работа, направленная на выпуск и унификацию оборота ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами населению (поскольку данный вид активов банка обеспечен недвижимостью, которая, в свою очередь, служит в некотором роде унификатором для данной группы кредитов).

В случае если такой рынок начнет функционировать, у банков появится дополнительный источник ликвидности, который может применяться как при эволюционном развитии банка, так и в случае наступления различных кризисный ситуаций.

Вместе с тем, проведенный в данной главе анализ выявил ряд особенностей и рекомендаций:

1. В настоящее время коммерческий банк может пережить "кризис одного банка", либо обладая собственным запасом ликвидных активов (в частности, ценных бумаг, которые можно продать или отдать в залог по кредитам), либо прибегая к внешнему (зачастую "родственному") финансированию. Другие системные решения рефинансирования банков в банковской системе отсутствуют.

В случае системного кризиса банку сложно избежать ухудшения финансового состояния или даже банкротства без внешнего воздействия (информационное воздействие, рефинансирование со стороны Банка России).

Соответственно, сегодня лучше защищены крупные и средние банки, имеющие возможность инвестировать временно свободные средства в госбумаги с доходностью ниже, чем кредитная, и больший рейтинг надежности, позволяющий привлекать "внешние" деньги, в том числе, средства зарубежных инвесторов.

2. Во всех трех сценариях деятельности важную роль играет система оценки банками своих рисков, как кредитных, так и рыночных. Именно она позволяет:

· своевременно диагностировать возможные проблемы, связанные с ликвидностью, и заранее готовиться к кризису;

· оптимизировать риск активов баланса, что позволит "смягчать" негативные последствия при наступлении системного кризиса.

В результате проведенной в работе оценки практического применения сценариев деятельности банка был сделан важный вывод о применении механизма управления ликвидностью и его взаимодействии с системами управления рисками банка.

Отлаженный механизм управления ликвидностью играет первостепенную роль при деятельности в рамках сценария эволюционного развития. Система оценки банковских рисков является в данном случае вспомогательным инструментом;

Страницы: 1 2 3

Больше по теме:

Методы оценки банковских рисков
Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции. Ни один из видов банковских рисков не может быть устранен полностью. Чем выше степень риска, которую принимает на себя коммерческий банк, тем выше должна ...

Виды валютных сделок
Торговля валютой осуществляется в виде кассовой или срочной валютной сделки. По кассовой валютной сделке, т.е. сделке "спот ", валюта поставляется сразу, как правило, не позже чем через два рабочих дня после заключения сделк ...

Виды межбанковских кредитов предоставляемых Банком России
Итак, основным участником рынка межбанковского кредитования выступает Банк России, кредиты которого являются одной из форм рефинансирования коммерческих банков (под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных организ ...