Метод управления резервной позицией
Метод управления резервной позицией является методом с большими преимуществами и большими недостатками. Его содержание заключается в следующем: определяем резервную позицию, т.е. не формируем заранее вторичные резервы, а лишь прогнозируем количество фондов, которое мы можем купить на денежном рынке и тем самым профинансировать возможный отток денежных средств. В первую очередь, речь идет о привлечении средств на межбанковском рынке и заимствовании у ЦБР.
Преимущества метода очевидны:
· сокращается доля низкодоходных и недоходных активов;
· в случае изъятия депозитов валюта баланса банка не уменьшается или уменьшается в меньшей степени, потому что вторичные резервы не ликвидируются, а напротив, банк привлекает дополнительные средства.
Но при использовании данного метода риск ликвидности замещается другими видами риска:
· риском изменения процентных ставок;
· риском доступности фондов (который определяется, в первую очередь, емкостью межбанковского рынка).
Необходимость эффективного управления пассивами для коммерческих банков в современных условиях определяется:
1. возрастающей конкуренцией на местных и мировых рынках;
2. возникновением новых сложных продуктов;
3. значительными изменениями в структуре привлеченных ресурсов;
4. возрастающим дерегулированием деятельности банков со стороны центральных банков;
5. экономической нестабильностью народного хозяйства;
6. необходимостью координировать деятельность банка по всем ее направлениям;
7. высоким уровнем требований к банкам пользователями;
8. необходимостью координировать подход к предоставлению банковских услуг в общих рамках управления рисками.
Управление пассивами обеспечивает достижение оптимальной структуры пассивов, обеспечивающих минимизацию затрат по привлечению источников финансирования. Целевыми результатами управления активами и пассивами являются:
· защита акционеров и вкладчиков;
· поддержание ликвидности на уровне, достаточном для покрытия всех потребностей денежных потоков, при возможности выгодного размещения избытка ликвидности;
· управление процентным ГЭПом (разрывом между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентной ставки) и максимизация доходов в пределах установленных лимитов рисков;
· получение прибыли от торговли валютой в пределах лимитов риска;
· поддержание достаточной величины капитала для погашения любых деловых рисков;
· оптимизация оценки продуктов и услуг в целях обеспечения рационального управления активами и пассивами и максимизации доходов банка.
Основными задачами управления пассивами являются:
· управление кратко- и долгосрочной ликвидностью банка;
· поддержание и повышение рентабельности банка;
· управление достаточностью и структурой капитала, затратами банка, особенно не связанными с выплатой процентов;
· оптимизация и снижение налогового бремени;
· стабилизация или увеличение рыночной стоимости банка.
Целью управления пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий генеральной стратегии банка по структуре баланса и его рентабельности.
Управление пассивами требует наличия точной и достаточной информации, как из внутренних, так и внешних источников. При этом внешняя информация необходима для прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии, внутренняя – для отслеживания выполнения политики по управлению пассивами и оценки необходимости изменений в ней. Вся используемая банком информация должна быть значимой, надежной и своевременной.
Информация для управления пассивами:
Перечисленная выше информация необходима для того, чтобы соответствующие подразделения банка, занимающиеся управлением пассивами, могли:
1) установить текущие и будущие риски;
2) количественно определить величину рисков на основе анализа чувствительности пассивов к изменениям процентных ставок, валютного курса, инфляции и темпов роста;
3) проанализировать результаты и определить действия, необходимые для поддержания требуемой совокупной позиции по балансу (положительной, отрицательной, нейтральной к движению процентных ставок);
Больше по теме:
Мероприятия Банка России по совершенствованию платежной системы
России в 2010 году и на период 2011 и 2012 годов
В 2010-2012 годах Банк России будет осуществлять мероприятия по совершенствованию платежной системы Российской Федерации в целях обеспечения ее эффективного и бесперебойного функционирования, способствующего устойчивому развитию банковско ...
Формирование банковской системы России
Первая попытка выпуска бумажных денег в России была предпринята в 1762г., когда российский император Петр III издал Указ об учреждении Государственного банка и введении в обращение банковских билетов. Дворцовый переворот, приведший к свер ...
Фондовая биржа
Фондовый рынок
, или рынок ценных бумаг, представляет собой систему отношений купли-продажи различных финансовых активов или фондовых ценностей. Фондовый рынок подразделяется на первичный и вторичный. Термин "первичный рынок" от ...