Метод управления резервной позицией

Метод управления резервной позицией является методом с большими преимуществами и большими недостатками. Его содержание заключается в следующем: определяем резервную позицию, т.е. не формируем заранее вторичные резервы, а лишь прогнозируем количество фондов, которое мы можем купить на денежном рынке и тем самым профинансировать возможный отток денежных средств. В первую очередь, речь идет о привлечении средств на межбанковском рынке и заимствовании у ЦБР.

Преимущества метода очевидны:

· сокращается доля низкодоходных и недоходных активов;

· в случае изъятия депозитов валюта баланса банка не уменьшается или уменьшается в меньшей степени, потому что вторичные резервы не ликвидируются, а напротив, банк привлекает дополнительные средства.

Но при использовании данного метода риск ликвидности замещается другими видами риска:

· риском изменения процентных ставок;

· риском доступности фондов (который определяется, в первую очередь, емкостью межбанковского рынка).

Необходимость эффективного управления пассивами для коммерческих банков в современных условиях определяется:

1. возрастающей конкуренцией на местных и мировых рынках;

2. возникновением новых сложных продуктов;

3. значительными изменениями в структуре привлеченных ресурсов;

4. возрастающим дерегулированием деятельности банков со стороны центральных банков;

5. экономической нестабильностью народного хозяйства;

6. необходимостью координировать деятельность банка по всем ее направлениям;

7. высоким уровнем требований к банкам пользователями;

8. необходимостью координировать подход к предоставлению банковских услуг в общих рамках управления рисками.

Управление пассивами обеспечивает достижение оптимальной структуры пассивов, обеспечивающих минимизацию затрат по привлечению источников финансирования. Целевыми результатами управления активами и пассивами являются:

· защита акционеров и вкладчиков;

· поддержание ликвидности на уровне, достаточном для покрытия всех потребностей денежных потоков, при возможности выгодного размещения избытка ликвидности;

· управление процентным ГЭПом (разрывом между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентной ставки) и максимизация доходов в пределах установленных лимитов рисков;

· получение прибыли от торговли валютой в пределах лимитов риска;

· поддержание достаточной величины капитала для погашения любых деловых рисков;

· оптимизация оценки продуктов и услуг в целях обеспечения рационального управления активами и пассивами и максимизации доходов банка.

Основными задачами управления пассивами являются:

· управление кратко- и долгосрочной ликвидностью банка;

· поддержание и повышение рентабельности банка;

· управление достаточностью и структурой капитала, затратами банка, особенно не связанными с выплатой процентов;

· оптимизация и снижение налогового бремени;

· стабилизация или увеличение рыночной стоимости банка.

Целью управления пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий генеральной стратегии банка по структуре баланса и его рентабельности.

Управление пассивами требует наличия точной и достаточной информации, как из внутренних, так и внешних источников. При этом внешняя информация необходима для прогнозирования экономического развития и формулирования стратегии, внутренняя – для отслеживания выполнения политики по управлению пассивами и оценки необходимости изменений в ней. Вся используемая банком информация должна быть значимой, надежной и своевременной.

Информация для управления пассивами:

Перечисленная выше информация необходима для того, чтобы соответствующие подразделения банка, занимающиеся управлением пассивами, могли:

1) установить текущие и будущие риски;

2) количественно определить величину рисков на основе анализа чувствительности пассивов к изменениям процентных ставок, валютного курса, инфляции и темпов роста;

3) проанализировать результаты и определить действия, необходимые для поддержания требуемой совокупной позиции по балансу (положительной, отрицательной, нейтральной к движению процентных ставок);

Больше по теме:

Народный банк РСФСР
7 ноября 1917 г. в шесть часов утра, по предписанию Петроградского Военно-революционного комитета, вооруженные моряки Гвардейского флотского экипажа, не встретив никакого сопротивления, заняли здание Государственного банка. Днем представи ...

Процентная политика Национального банка Республики Беларусь
Национальный банк Республики Беларусь является главным контролирующим органом банковской сферы в нашем государстве. Любые действия коммерческих банков непосредственно зависят от его регламентаций. Свою процентную политику НБ строит в соо ...

Истоки возникновения банковского дела и банковских систем
1). Первой причиной и первотолчком к появлению банковских систем и развитию банковского дела было возникновение капитала, приносящего проценты. Возникновение такого капитала было естественным и объективным и произошло в очень отдаленные в ...