Межбанковское кредитование и пути его совершенствования

1) MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) — средняя ставка по предложениям на продажу;

2) MIBID (Moscow Interbank Bid) — средняя ставка по предложениям на покупку;

3) MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) — средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.

Перечисленные выше показатели исчисляются по крупнейшим банкам России — участникам рынка МБК. Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования [22, с.35].

При выборе контрагентов на рынке МБК банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заемщика-банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Используется также информация о рейтингах. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента — максимальный размер кредита для данного банка-заемщика.

Коммерческий банк не начнет работать на рынке МБК с контрагентом, не рассчитав на него лимит. Существуют специальные методики расчета установления лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок отдельных балансовых счетов, взятых в динамике. Чаще всего лимит рассчитывается на основе данных о собственном капитале банка-контрагента с помощью специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка. Данный коэффициент разрабатывается самим банком-контрагентом.

Анализ кредитоспособности банка - контрагента может проводится раз в месяц, по балансу на отчетную дату. В результате этого определяется лимит, т.е. предельная сумма кредита. В течение месяца предоставление денежных средств банку - заемщику автоматически по мере поступления заявок при условии приемлемости процентных ставок и наличия ресурсов [12, с. 158].

Операции на рынке межбанковских ресурсов проводятся коммерческими банками на основании Соглашения о сотрудничестве на рынке межбанковских ресурсов или об общих условиях проведения операций на внутреннем денежном рынке. Это соглашение заключается не по каждой сделке, а один раз на продолжительный период. Здесь оговаривается круг операций, которые осуществляют банки друг с другом, порядок проведения сделок, порядок предоставления документов. Заключив соглашение, банки начинают осуществлять сделки по купле-продаже друг другу межбанковских краткосрочных кредитов на основании своих потребностей. Но непосредственным заключением сделки занимаются дилеры.

Банки могут оценивать деятельность банков-партнеров также и по их рейтингу. Рейтинг — специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по заданному признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на местах. Такие рейтинги не публикуются в печати. Так, например, Банк России производит классификацию банков по их финансовому состоянию, причем сведения об отнесении банков к классификационным группам носят строго конфиденциальный характер и могут сообщаться только самому банку и его владельцам.

Рейтинги, составляемые независимыми рейтинговыми агентствами, основываются на изучении официальной отчетности банков, публикуемой в печати. Такими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, бирж, аудиторских фирм), так и непрофессионалы (вкладчики, акционеры). Публикуемые рейтинги позволяют банкам получить дополнительную информацию о финансовом состоянии банков-контрагентов для установления корреспондентских отношений, совершения сделок на рынке МБК. Многие банки имеют в своем штате аналитиков высокой квалификации и потому могут использовать полученную информацию наиболее эффективно.

Выделяются три основных метода построения рейтинга:

1) номерной метод — построение ранговых списков по различным оценочным показателям;

2) балльный метод — оценка отдельных показателей работы банка в баллах и выведение сводного показателя, на основании которого банк относится к той или иной группе;

3) индексный метод — банкам присваиваются индексы (буквенный, цифровой или комбинированный) на основе изучения различных показателей деятельности банка.

В большинстве российских рейтингов в той или иной степени учитываются пять основных характеристик финансового состояния банка:

1) достаточность капитала;

2) качество активов;

3) ликвидность баланса;

4) эффективность деятельности;

5) уровень управления банком [15, с.223].

Контракты на рынке МБК носят в основном долговременный характер, кредитные сделки заключаются на основе генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках. В российской практике МБК предоставляются банками без обеспечения как банковские кредиты, единственной гарантией возврата которых является кредитный договор. В случае, когда банки сами договариваются о межбанковском кредите, их отношения оформляются специальным договором. Основная масса межбанковских договоров заключается в срочной форме, а остальные - в бессрочной. В условиях экономической нестабильности трудно предвидеть, как ситуация сложиться на кредитном рынке и каково будет финансовое состояние банка: может возникнуть недостаток кредитных ресурсов или их избыток. Бессрочная форма межбанковского договора предусматривает предоставление межбанковского кредита на минимальный срок, установленный договором, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных, то есть может быть востребован банком-кредитором в любое время по предварительному уведомлению. Если банк, позаимствовавший кредитные ресурсы, не располагает возможностью их вернуть, то он прибегает к срочным займам других банков. При срочной или бессрочной форме договора процентная ставка устанавливается исходя из уровня складывающегося на рынке в день его заключения.

Больше по теме:

Проблемы системы безналичных расчетов в современных условиях и пути их решения.
Безналичные расчеты являются завершающей стадией выполнения хозяйственных договоров, представляют одну из форм хозяйственной самостоятельности хозрасчетных предприятий. Предприятия материально заинтересованы в нормальном и бесперебойном ...

Система расчетов через Центробанк РФ, расчетно-кассовые центры
До 1991 г. Расчеты между банками осуществлялись через систему межфилиальных оборотов (МФО). Система МФО, введенная в 1933 г., достаточно успешно обеспечивала проведение расчетов между учреждениями Госбанка СССР, через которые проходила по ...

Оценка привлекательности услуг, предоставляемых ЗАО Банк МТБ корпоративным клиентам
Виды предоставляемых услуг ЗАО Банк МТБ представим на рисунке 9. Виды предоставляемых услуг в ЗАО Банка МТБ В 2011 году в ЗАО Банка МТБ было создано специальное подразделение по работе с клиентами, чья годовая выручка не превышает 25 мл ...