Комбинированные методы оценки странового риска

В моделях, построенных на использовании как качественной, так и количественной информации, сначала происходит построение индекса страны на основе:

§ численных абсолютных и относительных показателей (при этом используется статистико-экономический анализ для определения веса переменных);

§ экспертных оценок качественных показателей (например, социально-политического развития); веса переменных также определяются экспертными оценками.

Полученные результаты сводятся в итоговый индекс, чье значение, как правило, варьируется от 1 до 99.

Структурно-качественный (факторный) метод статистической оценки странового риска

Метод основан на экспертном исследовании двух характеристик риска: вероятности возникновения и величины убытков, т.е. риски взвешиваются по вероятности того или иного сценария развития событий.

Каждый из перечисленных способов оценки риска имеет свои преимущества и недостатки. Главное преимущество числового выражения перед описательным - в том, что удается быстро просмотреть факторы или переменные и найти взаимосвязи. Но при этом теряются нюансы, которые могут быть очень важны.

§ Основным недостатком качественных оценок является сильная зависимость от субъективных мнений экспертов.

§ Наиболее оптимальным и распространенным в настоящее время способом оценки риска является сочетание количественного и качественного подходов.

§ Вместе с тем необходимо отметить, что история последних финансовых кризисов, происшедших в Азии, России, Бразилии и приведших к значительным потерям иностранных инвесторов, показала несостоятельность рейтинговых агентств и существующих моделей оценки страновых и политических рисков в плане прогнозирования и предсказания подобных событий.

В этой связи разработка адекватных моделей оценки странового риска сохраняет свою актуальность.

Больше по теме:

Финансовый менеджмент
1. Управление активами и пассивами 2. Управление ликвидностью 3. Управление собственным капиталом 4. Управление заемным капиталом 5. Управление банковскими рисками 6. Управление кредитным портфелем 7. Организация внутрибанковского к ...

Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж
За пределами России стоимость медицинских услуг может быть настолько высока, что не каждый россиянин, выезжающий за рубеж в командировку или частную поездку, в состоянии оплатить ее. Поэтому страхование выезжающих за рубеж является просто ...

Разновидности чеков
Именной чек выписывается на определенное лицо с оговоркой «не приказу», такой чек не может далее обращаться, переходить из рук в руки по передаточной надписи. В российской практике все чеки, используемые для получения наличных денег, явля ...