Банки и банковское дело

Современная оценка ликвидности банков в РФ

Гид по банкам » Система управления ликвидностью в коммерческих банках РФ » Современная оценка ликвидности банков в РФ

Страница 1

Оценка надежности особенно актуальна в условиях кризиса, когда многие банки оказались особо чувствительны к происходящим событиям. Некоторые из них оказались практически сразу же на грани банкротства, некоторым только предстоит столкнуться с затруднениями, многие банки вполне достойно существуют в условиях нестабильности.

Качественная оценка надежности – процесс достаточно сложный и требующий специальных знаний и навыков, а также высокого уровня доступа к информации, так как на устойчивость банка влияет множество факторов – оценка динамики и структуры баланса, показателей рентабельности, ликвидности, капитализации, оценка качества активов и ресурсов, оценка качества управления и др.

Если банк сталкивается с трудностями, в преодолении их заинтересованы прежде всего собственники. Иначе они могут потерять бизнес и, соответственно, прибыль. Вопрос в том, обладают ли они достаточными ресурсами для оказания поддержки.

Очевидно, что самыми надежными с этой точки зрения выглядят банки с прямым государственным участием в капитале или тесно с ним связанные (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.). Банки, входящие в крупные финансово-промышленные группы или имеющие общих собственников с ними, также с достаточно высокой вероятностью будут поддерживаться акционерами. Если, конечно, акционеры сами не находятся в опасном положении. Самая низкая надежность в этом отношении у небольших частных банков, особенно если банковский бизнес является единственным для владельца.

Информацию об акционерах можно узнать на сайте банка, в годовом отчете или отчете по ценным бумагам (если банк выпускает собственные ценные бумаги) – отчеты, как правило, также публикуются на сайте. Стоит отметить, что не всегда прямые владельцы являются конечными собственниками. Структура собственности может быть достаточно сложной, и степень ее раскрытия также является дополнительным фактором – насколько банк раскрывает информацию для клиентов и инвесторов.

Чтобы оценить другие факторы, необходимо обратиться к финансовой отчетности кредитной организации. Ежеквартально банки публикуют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Эта информация является официальной, и найти ее можно также на сайте банка или запросить непосредственно у сотрудников банка.

Стоит обратить внимание, не произошло ли какого-либо существенного сокращения в целом активов или отдельных статей. Значительное снижение активов (>25%) может свидетельствовать о финансовых затруднениях, переориентации или сворачивании бизнеса, подготовке банка к продаже. В любом случае это означает какие-то серьезные перемены, что может оказать влияние на платежеспособность и устойчивость банка. К отрицательным факторам можно отнести и значительное снижение капитала (как правило, за счет прибыли). Тревожными моментами являются также сокращение средств клиентов (в том числе физических лиц) и/или замещение их выпущенными долговыми обязательствами или средствами кредитных организаций.

Ликвидность – это способность банка своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства. Индикаторами ликвидности служат специальные коэффициенты, так называемые нормативы ликвидности. По сути, они отражают сбалансированность полученных и выданных средств по срокам.

Для расчета определяется отношение активов (например, кредитов) выданных на определенные сроки, к объему обязательств – т.е. средств, привлеченных на те же сроки. Нормативы имеют предельные значения, соблюдение этих значений обязательно для всех банков. Ликвидность различают по срокам: мгновенная (в течение одного дня), текущая (в течение одного месяца), долгосрочная (в течение одного года).

Страницы: 1 2

Больше по теме:

Межбанковские отношения между Китаем и Россией
Российско–китайские отношения на основе подписанного в 2001 году Договора "О дружбе и добрососедстве" представляются наиболее стабильными за последние 40 лет. Главная проблема состоит в том, что Россия пока не достаточно адекват ...

Развитие системы страхования 2007-2009 гг
Система страхования вкладов (ССВ) – это инструмент защиты интересов частных вкладчиков в условиях возможной экономической нестабильности. Это защита, гарантированная на уровне государства. Система работает следующим образом, если банк пре ...

Структура финансового рынка, дискуссионные вопросы структуры
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение, и перераспределение на коммерческой основе между различными секторами экономики. В эфф ...