Анализ структуры и динамики кредитного портфеля

При отсутствии влияния других факторов объём кредитного портфеля банка составляет 321614,96 млрд. руб. При увеличении среднедушевого дохода населения на 1 тыс. руб., показатель объём кредитов выданных физическим лицам уменьшился на 16,95 тыс. руб., при увеличении объёма активов на 1 тыс. руб., возрастёт на 55,54 тыс. руб.

Частные коэффициенты эластичности:

Э1= 0,06= 6%

Э2=0,67= 67%

При изменении среднедушевого дохода населения на 1% в среднем произойдёт изменение объёма кредитного портфеля банка на 6 %, а изменение на 1% объёма активов произойдёт изменение кредитного портфеля на 67%.

Стандартные коэффициенты регрессии:

β₁=-0,41

β₂= 0,34

Анализ -коэффициентов показывает, что из рассматриваемых факторов наибольшее влияние на объём кредитов выданных физическим лицам оказывает объём активов.

σ ост = 243,2

= 1958,80

= 502,51

= 81678,47

Парные коэффициенты корреляции:

= 0,64

rуЧ₂ =0,62

rЧ₁Ч₂ =0,70

Коэффициенты корреляции показывают тесноту связи между двумя признаками.

Частные коэффициенты корреляции:

rуЧ₁₍Ч₂₎=0,37

rуЧ₂₍Ч₁₎=0,42

rЧ₁Ч₂₍у₎=0,64

Они характеризуют степень влияния одного из факторов на функцию при условии, что остальные независимые переменные закреплены на постоянном уровне.

Множественные коэффициенты корреляции: показывают тесноту связи между объёмом кредитного портфеля и среднедушевым доходом населения и собственным капиталом банка.

R=0,69

Коэффициент детерминации

= 0,48 = 48%

Это значит, что среднедушевой доход населения и объём активов объясняет вариацию показателя объём кредитов выданных физическим лицам на 48%.

Ошибка аппроксимации

Еа= 41,64

Тесноту корреляционной связи между переменными х и у определяется с помощью теоретического корреляционного отношения:

n=0,7

Больше по теме:

Характеристика Сбербанка России
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным ак ...

Анализ инструментов денежно кредитной политики за 2009 год
Замедление инфляционных процессов в 2009 году позволило Национальному Банку проводить денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение стабильности обменного курса тенге и стабильности финансового сектора страны. В феврале 2009 го ...

Понятие и сущность кредитного риска
В соответствии с Положением Банка России, под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприя ...