Банки и банковское дело

Совершенствование методики расчета кредитных рисков по корпоративным клиентам

Гид по банкам » Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке » Совершенствование методики расчета кредитных рисков по корпоративным клиентам

Страница 3

Разработка шкалы рейтинговой оценки корпоративных клиентов коммерческого банка.

Для разработки шкалы воспользуемся формулой расчета кредитного рейтинга корпоративных клиентов и рассчитаем минимально (максимально) возможное количество баллов, которое клиент может набрать по предлагаемой методике, по формуле 1.

(1)

где Rj — суммарная оценка финансовых показателей, в баллах (кредитный рейтинг); Wj — вес i-го показателя в группе; Рi — оценка i-го показателя группы, в баллах; n — число показателей.

Используя данные таблицы 3.2, установим, что минимальное количество баллов, которое может быть присвоено клиенту, равняется 11, в то время как максимальное — 100. Разделив максимальное количество набранных баллов на число классов кредитоспособности, определим границы соответствующих групп риска клиентов.

Установим 5 классов кредитоспособности корпоративных клиентов (таблица 10).

Таблица 10 - Шкала оценки кредитного риска корпоративных клиентов коммерческого банка

Количество баллов (R)

Группа риска

Характеристика группы риска

более 80

1

Минимальный уровень кредитного риска

от 60 до 80

2

Низкий уровень кредитного риска

от 40 до 60

3

Средний уровень кредитного риска

от 20 до 40

4

Высокий уровень риска

менее 20

5

Очень высокий уровень риска

Предлагаемая методика экспресс-оценки уровня риска при кредитовании корпоративных клиентов на основании расчета девяти финансовых коэффициентов имеет следующие преимущества перед комплексной методикой, используемой в настоящее время "ООО ХКФ Банк"

- уменьшение количества времени необходимого для оценки кредитного риска по одному заемщику;

Вследствие уменьшения количества факторов, рассматриваемых при кредитовании корпоративных клиентов, сокращается продолжительность рассмотрения одной кредитной заявки.

- увеличение клиентской базы;

Существует ряд корпоративных клиентов, которые не удовлетворяют требованиям методики используемой "ООО ХКФ Банк". Предлагаемая методика учитывает другие факторы при оценке уровня кредитного риска. Следовательно, некоторые корпоративные клиенты могут получить оценку кредитного риска, достаточную для получения кредитного продукта. Риск увеличения количества проблемных кредитов ничтожен, так как финансовые коэффициенты достаточно точно характеризуют финансовое состояние потенциального заемщика.

- отсутствие субъективизма;

Предлагаемая методика не учитывает субъективные факторы. Возможность влияния сотрудников кредитного отдела сводится к минимуму. Оценка по предлагаемой методике является более объективной.

- уменьшены требования к квалификации персонала;

Более простая методика способствует уменьшению количества ошибок при оценке уровня кредитного риска.

- упрощена система финансовых показателей;

Меньшее количество финансовых показателей также способствует упрощению процедуры оценки уровня кредитного риска.

- учтена отраслевая специфика деятельности корпоративных клиентов, что в свою очередь положительно влияет на точность и качество оценки.

В заключение следует отметить, что для оценки эффективности настоящая методика может быть апробирована на торговых и производственных предприятиях, являющихся корпоративными клиентами "ООО ХКФ Банк".

Данная методика выглядит целесообразной для применения на практике экспресс-оценки кредитного риска в качестве базы для принятия управленческих решений в отношении возможности кредитования корпоративных клиентов с учетом их отраслевой принадлежности на основании минимального пакета документов, состоящего из форм финансовой отчетности № 1, № 2 и № 4. Необходимо также отметить, что данная методика может использоваться не только специалистами кредитных организаций, но и финансовыми менеджерами и аналитиками прочих коммерческих организаций и предприятий в целях оперативной оценки и мониторинга кредитоспособности компаний, а также для определения платежеспособности контрагентов-покупателей и прочих партнеров по бизнесу.

Страницы: 1 2 3 

Больше по теме:

Предпосылки и ожидания проведения IPO
Проведение публичного размещения акций ВТБ, со слов Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Алексея Кудрина, готовилось около двух лет.[18] В октябре 2006 года старший вице-президент банка Василий Титов заявил на пресс-конференц ...

Основные пути совершенствования управления общим кредитным риском
Система управления кредитным риском определяется особенностями элементов отдельных сегментов кредитного портфеля. Кредитный риск ссудного сегмента складывается из риска в части юридических лиц и в части физических лиц (приложение А, табл ...

Роль Банка России в условиях рыночной экономики и антикризисные меры
В актуальные задачи стратегии завершения антикризисных мер, связанных с деятельностью Банка России, входят: — снижение риска инфляционного давления в конце 2010 – начале 2011 года; — предотвращение неадекватного ценообразования на финан ...